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トランプショック特別寄稿【シン・カンナギ】AI「巫(かんなぎ)」の手引き


AI「巫(かんなぎ)」ドル円FX版の「トレンド判定」や「売買シグナル」を活用するための手引きです。

【AI「巫」の特性】
 ・順張りのトレードスタイル
 ・利大損小を追求
 ・マーケットのボラティリティが大きくなるほど有利
 ・ポジション1つでの売買シグナル(一度仕掛けたら手仕舞うまで仕掛けません。マーチンゲールもピラミッディングも行いません。)

【AI「巫」トレンド判定】
『トレンド判定』(別名:定点観測)は、2時間おきにFX市場(ドル円)のトレンド判定を配信します。順張りの流れをキャッチできた時は、連続で同じ方向の判定が続き利益がのびることもあります。
8時間移動平均の値を基準に「的中」「はずれ」の確認を行っています。例えば上昇トレンドの場合、8時間後のマーケットの価格の移動平均値が、判定時点の移動平均値より上昇していれば「的中」、下落していたら「はずれ」となります。
※この判断は、あくまでその時点でのマーケットの状態についてのAI「巫(かんなぎ)」の判断です。
※メール配信後、トレンドが急変する可能性もございます。


【AI「巫」売買シグナル】
このトラックレコードは、AI「巫」が実際に出したシグナルの損益等を自動計算したものです。(※ポジションは1つしか取らず、ナンピン、ピラミッディング、両建てなどは行いません。)

これはレバレッジをかけない等倍の数字です。実際のスプレッドや利子は計算していません。(※AI「巫(かんなぎ)」の平均的な取引回数は1日平均約2回、月間約50回程度。それぞれのスプレッドに50をかけると月間に使うスプレッドの目安になります。)

膠着相場やレンジ相場はあまり得意ではありません。連敗も続きますが、本当に浅く負けて、利益を大きくとる特性は以下のトラックレコードの各指標をご覧いただければわかります。
膠着相場などで、短時間での連続売買シグナル、終息が連続するときは予測をはずす(予測が逆になる)傾向が強いです。この傾向をうまく活用した裁量トレードもあるかもしれません。
逆に利益が大きく伸びているときは、最大利益のピークの3分の2くらいで終息に向かう傾向がありますので、利益が大きくとれているときは、ご自身の判断で利益確定するのもいいかもしれません。


【AI「巫」の課題】
 平均値を見ると、十分に運用利益が出るわけですが、「巫」には次のような課題があります。

(1) 売買のエントリータイミングの判定
 順張りのトレードスタイルを取っているため、一旦利益が乗り始めるととことん利益が伸びることがしばしばあります。例えば、1回トレードにおいて利益が+1%~2%に達することがあります。
 しかし、ポジションを閉じる時には、せっかく稼いだ利益を三分の一ほど失っていることもあります。
 トレンドの転換を待ってからポジションを閉じているため、急速に値動きをする場合、トレンドの転換の判定が値動きに追いつけないことがあります。
  
 (2) 売買の方向(上昇・下降)の判定
 順張りのトレードをする場合、一般的に勝率は低くなります。それでも損小利大で、勝つ時にまとめて大きく利益を確保するので、トータルでは右肩上がりに利益が伸びてゆくわけです。
 
 ただ、トータルで勝つと分かっていても、人間が裁量でトレードをすると、勝利にたどり着く前に2回連続、3回連続、4回連続、時にはそれ以上失敗し続けることがあるのです。
 勝利への道筋はハッキリと示されていても、その道筋に沿って進むには鋼鉄のメンタルが要求されるという、もどかしいジレンマがあるわけです。
  
 (3) テロ、要人発言、突然の政策変更などマーケットの急変への対応力
 テロ、政変、突然の政策変更といった突発的な出来事が起きると、マーケットは非常事態に陥る可能性があります。最近の例では、英国国民投票も歴史的なイベントであり、マーケットを非常事態に陥れました。
 こうした突発的な出来事は、事前予測が非常に難しいものです。状況によってはポジションサイズを縮小させる、あるいはノーポジションにするなど、安全を期してトレードをされることを推奨いたします。(このような突発的な出来事に対応するため、全てに優先して、確率論を超えた観点から50pipsというロスカット設定しています。2016年4月より運用しているAI「巫」が、2016年6月の様々なイベントの超急速な動きに処理が間に合わず-2.532と月次で唯一マイナスになった経験を活かしたものです。)


【トランプショック特別寄稿(2016/11/11)】
今週、歴史的な米国大統領選挙とその間の激動の相場展開が繰り広げられました。

一般個人投資家の方々の中では、ノーポジションで様子見に徹した方、
大相場の好機ととらえて積極的なトレードで参戦した方、
おっかなびっくりで小ポジションで参戦した方など、
さまざまであったと思います。

事前の見立てではヒラリー勝利は間違いないという見方が大勢を占め、
ドルロングにかける投資家が多かったようです。

しかし、開票が進むにつれトランプ候補優勢が伝えられ、
あっという間に相場は暴落。
為替取引の掲示板をチラリと見れば、阿鼻叫喚の地獄絵図がそこにありました。

そしてトランプ候補の勝利が濃厚となってから、
市場参加者が一斉にドルショートを仕掛けたところ、
今度はあろうことか大統領選挙前の水準を超えるドル高に一気に切り返し、
ドルショートを仕掛けた市場参加者は軒並みストップロスを迫られました。
 
いわゆる「テールリスク」(確率は非常に低いが、発生すると巨大な損失を招くリスク)
と呼ばれるものが現実のものとなり、
相場のボラティリティが異常に高くなっていたのです。

それは値動きの標準偏差を計算しても明らかで、
今年のブレグジットに近い水準に達していました。

短期の標準偏差(30分足・31本)で見ると、
今回の大統領選挙では標準偏差が約1.4、
ブレグジット時は約1.9でした。
 
AI「巫」も珍しく強制ロスカット50pipsが3連続で発動しました。
合計で約150pipsの損失を被りました。
※実は、この50pipsというロスカット幅は、上記の「テールリスク」による影響を最小化するため、全てに優先して、確率論を超えた観点から設定しています。ロスカットをしなければ、今回の3トレードの合計で、あと2.2円(220pips)ほど損失が大きくなっていました。

学習に用いた過去の相場では、ほとんど観測されなかった
ボラティリティの大きさと切り返しの速さが、
「巫」のロジックでも対応しきれなかった原因と考えられます。

確率的に見れば大変レアなケースに運悪く出くわしてしまったことになります。

「巫」もブレグジットの際には、計100pipsを超える損害を一時被りました。
しかし、そのあとのトレードで挽回し、累積損益は右肩上がりの傾向を持続しています。

歴史的に見ても大きすぎるボラティリティの場合は翻弄されますが、
巫は基本的にボラティリティが大きい相場を得意としています。

大統領選挙の熱狂相場が過ぎれば、
巫が得意とする相場に転じるのではないかと見ています。

すなわち、ブレグジット・トランプ大統領当選レベルの歴史的イベントでは、
一時的にドローダウンが深くなっても、
そのあとは持ち直し、累積損益曲線は右肩上がりの傾向を取り戻すと考えられます。

時間の流れが味方についているとお考えください。

今後、数か月経過を観察していただければ、
おそらく累積利益が蓄積されてゆく様子を
お確かめいただけるのではないかと思います。
 
開発者としては、これくらいの一時的損失は十分想定内と考えております。

比較として、今回の大統領選の相場で往復ビンタを食らった投資家さんをモデルと仮定した場合、
ざっくりとした計算ですが、往復で500pips近い損害を被ったのではないかと考えられます。
 
一方、巫は、強制ロスカットが連続したものの150pips前後で済んでいるので、
相場のボラティリティを考慮すれば十分に損害を抑え込んでいると思います。

あとは、イレギュラーな相場から脱すれば、
いつものペースで損小利大でコツコツと利益を積み重ねてゆくのではないかと思います。

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11/16 AI「巫」は累積利益幅過去最高を更新!連日108円109円越え察知!

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